Troque seu sistema

Sistemas comerciais: projetando seu sistema - Parte 1.

A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema comercial e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial real. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação.

O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre novatos. Nesta arena, dominam grandes players, como Warren Buffett e Merrill Lynch, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente.

A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até chips azuis não voláteis.

A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente os problemas de OTC e rosa.

As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folhas cor-de-rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais.

Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.

O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo trocam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.

A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.

Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.

Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - ou seja, moedas de países menores - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.

Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo.

Os mercados de ações, divisas e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esse motivo, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver.

Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.

O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de tendências. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência.

Sistemas médios móveis.

Freqüentemente usado na análise técnica, uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM:

O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostram médias de preços altos e baixos, e ocorrem breakouts quando o preço atende às bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas de cinza) da Microsoft:

Desvantagens de Trend-Following Systems:

Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar tendências, sempre há um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout.

Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo.

Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas e técnicas de gerenciamento de riscos.

Sideways Markets - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro somente em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem de lado, ficando dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo.

Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas.

Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado.

Tipos de sistemas de contra-tendência.

Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos compartilham o mesmo objetivo fundamental: comprar baixo e vender alto.

Requisição de decisões e requisitos mecânicos - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem.

Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas.

Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair de posições).

Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, examinaremos mais de perto como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida.

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Aprenda a negociar # 8211; Seu sistema.

Para aprender a negociar com sucesso, você precisa criar sua própria abordagem sistemática e plano de negociação a partir do qual você possa tomar suas próprias decisões. O comércio bem-sucedido requer uma compreensão única dos mercados, a capacidade de assumir o risco, o temperamento, a percepção e até mesmo um estilo de vida compatível.

Negociar certamente não é um produto em uma caixa que você pode comprar com um manual ou obter um único curso de treinamento. Livros e cursos fornecem as peças do quebra-cabeça, mas suas habilidades e experiência ganhadora de batalha são o que permite que as peças se encaixem em um sistema viável e reproduzível. Então, ao invés de tentar se tornar um comerciante bem sucedido durante a noite, procure pequenas vitórias e melhorias incrementais dia a dia, comércio por comércio.

Os comerciantes experientes têm o "sentimento" comercial que vem de ter experimentado centenas de situações comerciais. Mas como os novos comerciantes se tornam experientes sem serem quebrados primeiro, quando eles não têm a confiança necessária ou "sentem?" Sem a experiência de confirmação, como supera rapidamente as perdas sem começar a duvidar de seu sistema, compre outra pessoa # 8217; s sistema ou ter emoções negativas fluir?

Qual vem primeiro a galinha ou o ovo?

Nós, da Traderskillset, sugerimos concentrar-nos primeiro em uma conta de negociação de papel "sério rastreada". É assim que você começa a melhorar seu desempenho em pequenos incrementos. Em seguida, mude para uma conta de dinheiro real e leve uma pequena quantidade de risco por posição. Nada como os 2% do capital que é sugerido pela literatura popular & # 8211; em vez disso, apenas 0,2-0,5%. Ganhar dinheiro não para se apoiar, mas com a finalidade de estabelecer suas estatísticas de linha de base.

Crie seus poderes de pensamento estruturado, mas flexível, bem como a habilidade de pesar leituras e situações de gráficos contraditórias. Compreenda o impacto da ação de preço na mentalidade da multidão e, ao mesmo tempo, desenvolva sua própria consciência emocional. Aprenda a manter todas as suas ações sob controle. Muitas vezes nos dizem que os comerciantes são campeões do controle de emoções. Com toda a pressão de negociação, nenhum humano pode controlar completamente medo, impulso e autoconfiança. No entanto, você pode controlar o mouse do computador com grande consciência e presença. Aprenda a medir e assumir riscos, em vez de tentar evitá-lo.

Determine a tendência, sua própria idéia sobre a vantagem direcional. Em seguida, crie esta opinião como um plano de ação if-then. Em seguida, defina a validade da avaliação, nomeie as condições de confirmação e o ponto de ruína. Finalmente, espere sua entrada e guarde-a com uma ordem de perda de parada.

Mais fácil dizer do que fazer, certo?

Junte-se a nós no Trader Skillset à medida que eliminamos os exemplos de gráficos, as situações perdidas ou negociadas com sucesso, desempenho, causa e efeitos, habilidades e ferramentas do comércio. A negociação “provável” que utilizamos pode ajudá-lo a desenvolver seu próprio sistema de negociação. Use nossas idéias e truques como amunição e depois vá além disso. Seja o inventor de sua própria abordagem sistemática e plano de negociação. Isso realmente permitirá que você tome suas próprias decisões em um piscar de olhos; com foco fluente em qualquer mercado, a qualquer hora. Como dissemos no aviso legal, para aprender a trocar, você deve possuir suas perdas e sucesso.

O fuso horário em que nos referimos em nossos gráficos é o horário padrão do Pacífico. Portanto, o mercado de caixa dos EUA abre às 6:30 da manhã da PST e fecha às 1:00 da tarde.

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Leituras adicionais.

Contexto nos Mercados Financeiros.

O contexto é muito mais do que apenas uma direção como para cima, para baixo ou para os lados. O contexto define a tendência; mas, também, projeta a duração e a extensão de um movimento potencial, juntamente com a estimativa da probabilidade, de uma só vez. .

Continue lendo Contexto nos mercados financeiros.

Três vezes a velocidade.

Muitos comerciantes têm uma compreensão básica do momentum. Mas, pensamos que a maioria dos comerciantes se beneficiaria de três ajustes para os pensamentos tradicionais sobre o assunto. De fato, em nosso sistema de negociação proprietário. Continue lendo três vezes a velocidade.

Continue lendo três vezes a velocidade.

Sinalização ideal e sinais de continuação.

É preciso mais do que um único castiçal, ou padrão, para entrar em um comércio, mesmo que atenda a um ótimo conjunto de critérios. Os padrões de castiçal são apenas um sinal que nós. Continue lendo sinais ideais de reversão e continuação.

Continue lendo sinais ideais de reversão e continuação.

Sobre Laszlo Nagyferenczi.

Laszlo Nagyferenczi é um comerciante de dia, analista e instrutor, bem como o criador do conceito de Context-Momentum-Signal. Ele é autor de mais de 200 artigos de blog sobre sua abordagem única de negociação e a Elliott Wave Theory. Seus clientes apreciam sua capacidade de passar do teórico ao prático, isto é, até o arranjo comercial real.

Originalmente provenientes da Hungria, Laszlo é fluente em inglês e húngaro com uma longa lista de credenciais de educação, incluindo BA em Economia, Certified Elliott Wave Analyst (CEWA), Educador Certificado de Adultos para Grupos T, Treinador Co-Active Profissional (PCC) no CTI . A educação real, porém, tem sido o julgamento pelo fogo nos mercados, com capital real em risco.

Pós-navegação.

Sinais ideais de reversão e continuação.

A fraqueza do ouro deve ser comprada.

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Friedrich Hayek Friedrich Hayek.

Disclaimer Show / Hide Disclaimer.

Trading é um negócio de gerenciamento de risco. Nós realmente precisamos dizer que a negociação envolve risco? As estatísticas mostram que 9 dos 10 comerciantes perdem dinheiro. Em grande parte, é devido a duas questões: Negociação muito grande em relação ao tamanho de uma conta, e Não ter um processo de identificação de configurações que tenham chances realistas de sucesso.

Mesmo usando o melhor processo que conhecemos para identificar configurações, a média de bate-papo (negociações vencedoras versus negociações perdidas) provavelmente não excederá 60% no longo prazo. Então, digamos que um tenha uma média de batedores de 50%, e ganhando negociações médias 1,5 unidades de risco, contra uma perda de 1 unidade de risco em perdas. Embora essa seja uma fórmula para o sucesso, só funcionará, se você trocar pequeno o suficiente para permitir que as matemáticas funcionem, porque mesmo bons comerciantes, com bons sistemas, passam por riscos perdidos (digamos 6-7 perdendo negócios em uma linha). Mesmo armado com o sistema acima, a ruína dos jogadores se estabelecerá se um comerciante apostar toda a conta em cada comércio.

Especificamente, o TraderSkillset oferece educação, informações e possíveis ideias de configuração que não devem ser interpretadas como conselhos de investimento. Nossas previsões são baseadas em probabilidades, e elas têm outras limitações, como o tempo e o viés pessoal. Mesmo uma configuração bem definida inclui risco de perda. Na verdade, você poderia argumentar que configurações bem definidas podem levar a um excesso de confiança forçando # 1 e # 2 acima, ao longo do tempo.

Os autores e proprietários do site TraderSkillset não são responsáveis ​​por suas perdas em nenhuma circunstância.

Você, como comerciante, deve possuir seus sucessos e perdas, portanto, certifique-se de ter seu próprio plano e decisões conscientes - em vez de seguir cegamente um serviço.

Projete seu sistema comercial em 6 etapas.

O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de elaboração do seu próprio sistema de negociação forex.

Embora não demore muito a criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente.

Passo 1: Time Frame.

A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é.

Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários tempos, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial.

Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.

Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os ndicadores que podem realizar isso.

As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.

Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e espere até que o rápido cruza sobre ou abaixo do lento.

Esta é a base para o que se conhece como um sistema de "cruzamento médio móvel".

Em sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.

É claro que existem muitas outras maneiras pelas quais os operadores forex detectam tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.

Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.

Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência "falsa".

A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores.

Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Stochastic e RSI.

À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros e pode incorporá-los no seu sistema.

Passo 4: Defina seu risco.

Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio.

Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um comerciante bom pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar.

Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um espaço de respiração, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio.

Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio.

Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em potencial ganho.

Etapa 5: Definir Entradas e amp; Sai.

Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá do comércio para obter o maior lucro.

Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela.

Um dos comerciantes de forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar.

Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!

Tudo é realmente apenas uma questão de estilo comercial. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e, eventualmente, descobrirão o tipo de comerciante que você é.

Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada deste comerciante foi quando a vela foi fechada abaixo da linha de suporte.

Para as saídas, você tem algumas opções diferentes.

Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor com o valor "X", você move sua parada pelo valor "X".

Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Por exemplo, alguns comerciantes escolhem os níveis de suporte e resistência como seus objetivos.

No quadro abaixo, a saída é configurada em um preço específico que está próximo do final do canal descendente.

Outros optam por ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada negociação.

No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.

Fique atento ao seu sistema comercial!

Afinal, você o desenvolveu!

Outra maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, sinalizariam para você sair.

Por exemplo, você poderia fazer uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio.

Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-o!

Este é o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você DEVE escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e SEMPRE o siga.

Disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!

Nenhum sistema nunca funcionará para você se você não cumprir as regras, então lembre-se de ser disciplinado.

Ah, sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras?

Como testar seu sistema de negociação Forex.

A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez.

Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema comercial e levar seus negócios de acordo.

Registre seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você mesmo!

Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo.

Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses.

Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente manter seu terreno no mercado.

Se você ainda estiver obtendo bons resultados, poderá optar por negociar seu sistema ao vivo em uma conta REAL.

Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.

Seu progresso.

Os sonhos são extremamente importantes. Você pode fazê-lo a menos que você o imagine. George Luca.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

Trading The Equity Curve & # 038; Além.

Alguns sistemas de negociação têm períodos prolongados de ganhar ou perder negócios. Raias de longa vitória seguidas por um período prolongado de redução. Não seria bom se você pudesse minimizar esses longos períodos de retirada?

Aqui está uma dica que pode ajudá-lo a fazer isso. Tente aplicar uma média móvel simples para a curva de equidade do seu sistema de negociação. Em seguida, use isso como um indicador sobre quando parar e reiniciar o comércio de seu sistema. Esta técnica pode alterar o desempenho do seu sistema comercial para melhor.

Como fazer isso? Bem, a média móvel aplicada à curva de equidade do seu sistema de negociação cria uma versão suavizada da curva de equidade do seu sistema de negociação. Agora você pode usar essa curva de patrimônio suavizado como um sinal de quando parar ou reiniciar a negociação. Por exemplo, quando a curva de patrimônio cai abaixo da curva de patrimônio suavizado, você pode parar de negociar seu sistema. Por que você faria isso? Porque seu sistema comercial está em execução, está perdendo dinheiro. Somente após a curva de equidade começar a subir novamente, você deve começar a fazer suas negociações mais uma vez. Esta técnica está negociando a curva de capital. Você está tomando decisões de negociação com base na sua curva de capital. Em essência, o desempenho do seu sistema é um indicador.

Na imagem acima, a linha azul é a curva de capital de um sistema de negociação automatizado. A linha rosa é uma média de 30 operações da curva patrimonial. Quando a curva de equidade mergulha abaixo da linha rosa, como em torno do número comercial 60, você interromperia o comércio do sistema. Uma vez que a curva de equidade sobe acima da linha rosa, em torno do número comercial 80, você começaria a negociar.

É uma ótima idéia e, com alguns sistemas, essa técnica pode fazer maravilhas. Em essência, estamos usando a curva de capital como um sinal ou filtro para o nosso sistema de negociação. No caso mais simples, é um interruptor nos dizendo quando parar de negociá-lo e quando retomar a negociação. Mas você também pode usar esse sinal para reduzir seu risco, em vez de desligar o sistema.

Como negociar a curva de capital.

Primeiro, você precisa acompanhar todos os negócios para gerar a curva de patrimônio completa e a média móvel. Isso é feito mesmo se seu sistema ao vivo parou de negociar. Em outras palavras, você precisará registrar os negócios teóricos que estaria tomando. Isso significa que você precisará ter duas cópias do seu sistema em execução. One will é dedicado a assumir todas as trocas no modo de simulação. Esse sistema simulado rastreia a curva de equidade teórica e calcula a curva de capital suavizada. Nenhum comércio real seria tomado pelo sistema simulado. Seu trabalho é rastrear as duas curvas de equidade.

O segundo sistema é dedicado ao comércio ao vivo. Este sistema ao vivo terá a capacidade de negociar ou não comercial com base nos resultados calculados pelo sistema de simulação. Pense no sistema simulado como um indicador. Está sempre executando a coleta de dados e a trituração dos números. Essa informação será usada pelo sistema ao vivo para dizer quando trocar e quando não negociar.

Um método para fazer isso envolveria a passagem de dados entre dois gráficos da TradeStation. Ambos os gráficos estão negociando o sistema comercial idêntico. Um negocia ao vivo enquanto o outro só se processa no modo de simulação. O gráfico em execução no modo de simulação atua como seu indicador. Este gráfico de indicadores passa uma variável simples para o gráfico ao vivo. O gráfico ao vivo atua no mercado ao vivo.

Esse tipo de instalação produz um sistema de negociação dinâmico que ajusta seu comportamento comercial com base no desempenho do sistema. É um conceito simples, mas é complexo de construir no TradeStation. Algumas soluções que eu vi também não são muito flexíveis. Soluções gerais provaram exigir habilidades complexas de programação e configuração tediosa para que isso funcione.

Em suma, a construção de código Easylanguage personalizado para negociar a curva de equidade tem sido muito difícil de fazer. Na verdade, foi bem fora da capacidade da maioria dos programadores. Mas não mais.

Equity Curve Feedback Toolkit.

Existe um produto da TradeStation que pode fazer todo o trabalho pesado para nós! É o Equity Curve Feedback Toolkit. Este kit me permite usar funções EasyLanguage simples dentro do meu código para negociar a curva de equidade. É super simples e só levará alguns minutos para configurar. Deixe-me te mostrar.

Eu tirei um exemplo de sistema comercial que apareceu no System Trader Success chamado, A Simple S & amp; P System. Em seguida, adicionei a função Equity Curve Feedback ao meu código. Em seguida, fiz alguns pequenos ajustes no meu código. Uma vez feito, a função Equity Curve Feedback agora retorna a curva de equidade do sistema simulado.

Não há necessidade de usar DLLs ou outras configurações complicadas! Com esta informação, você pode determinar se a curva de patrimônio está acima ou abaixo da curva de patrimônio suavizado. Em outras palavras, você pode desligar ou ativar seu sistema ao vivo com base na curva de equidade!

Primeiro, olhemos para os resultados do Sistema S & amp; P simples sem o feedback da curva de equidade.

Sistema S & amp; P simples sem feedback de EQ.

Você pode ver, olhando para a curva de capital, que a estratégia teve um mau começo. Veja negociações 20-40. Então, a estratégia teve uma boa corrida e uma enorme redução em torno do comércio 200.

O gráfico abaixo é o capital subaquático numa base semanal. Você pode ver no início da negociação e nos negócios mais recentes, cerca de 12% de desconto.

Finalmente, aqui está o relatório de desempenho do S & amp; P Simple System.

Adicionando Feedback de Curva de Equidade.

Há alguns ajustes no código original necessário. Por exemplo, adicionando variáveis ​​numéricas e matrizes. Mas no cerne da questão é calcular a curva de equidade de uma versão simulada de nossa estratégia. Isso é difícil de fazer na EasyLanguage! Mas não mais.

Abaixo está a linha de código que faz toda a magia! Essa linha é o que calcula os negócios simulados do nosso sistema.

A próxima linha de código é o que habilita ou desabilita nosso sistema de negociação ao vivo. Esta função calcula a curva de equidade simulada de todos os negócios. Em seguida, compara esse valor com a média móvel de todos os negócios simulados. Isso retornará verdadeiro se a curva de equidade simulada estiver acima da média móvel. Senão ele retornará falso.

Fui adiante e adicionei uma média móvel de 30 períodos para a curva de equidade. Abaixo estão os resultados.

É interessante notar que o lucro líquido é aproximadamente o mesmo. No entanto, gerou esse lucro com menos negociações. Isso significa que muitos dos negócios perdidos foram eliminados. Na verdade, o comércio médio aumentou em cerca de US $ 50. A adição de feedback da curva de equidade reduziu a redução em aproximadamente metade! Olhando para a curva de equidade, você pode ver a redução profunda no lado extremo direito melhorou. Além disso, olhando para os primeiros negócios, a curva de equidade parece muito melhor.

Você não precisa parar de negociar quando a curva de capital cai abaixo de sua média móvel. Você pode ajustar seu risco. Ou seja, se sua curva de patrimônio começar a cair, você pode reduzir o número de ações ou contratos que você troca. Ou, quando a curva de equidade está subindo, você precisa aumentar seu risco comprando mais ações ou contratos. Você também pode iniciar ou interromper a negociação com base no rebaixamento ou se a porcentagem de vencedores cair abaixo de um limite. Tudo isto é possível com este kit.

Isso sempre ajuda?

A resposta curta é não. A negociação da curva de equidade funciona bem em alguns sistemas de negociação. Esses sistemas tendem a ter períodos prolongados de redução. No entanto, outros sistemas não se beneficiam com feedback da curva de equidade. Isso ocorre porque os rebaixamentos são bastante superficiais e você acaba prejudicando sua equidade mais do que qualquer coisa. Mas, como a maioria das coisas no mundo das negociações, você terá que realizar alguns testes. Teste diferentes médias móveis e teste entre interromper todas as negociações ou reduzir o tamanho do contrato / compartilhamento. Lembre-se, alguns sistemas não se beneficiam desta técnica.

Indo além com estratégias multi-agente.

O Equity Curve Feedback Toolkit também pode ser usado para criar sistemas ainda mais dinâmicos.

Por exemplo, você pode simular muitas variações diferentes de uma única estratégia de negociação. Talvez cada uma das estratégias simuladas tenha diferentes parâmetros de entrada. Em vez de confiar em um único conjunto de parâmetros de entrada que dão um sinal de compra, você precisa de duas ou mais estratégias simuladas para dar um sinal de compra. Na verdade, você quer confirmação de mais de uma estratégia antes de tomar um sinal. Este tipo de modelo é baseado em um esquema de votação. Quando são contados votos suficientes - um comércio é realizado.

Em outro exemplo, você possui várias estratégias concorrentes. Essas estratégias podem ser simplesmente a mesma estratégia com diferentes insumos ou podem ser completamente diferentes tipos de estratégias. Uma estratégia de reversão média e uma tendência seguindo a estratégia - por exemplo. Com base no feedback da curva de equidade, a estratégia comercializa a estratégia de melhor desempenho em tempo real.

Esses exemplos são tipos de estratégias multi-agente que podem ajudar a tornar estratégias mais dinâmicas e / ou robustas. Esse poder não estava amplamente disponível para o comerciante de varejo, mas agora é.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Jeff, você recomendou testar diferentes médias móveis e testar entre interromper todas as negociações ou reduzir o tamanho do contrato / compartilhamento. # 8221;

Isso não é ajustável? Se é, então, essa média móvel em particular provavelmente vai me ajudar ou me machucar no futuro?

Poderia ser. Sempre que você escolhe um parâmetro, ele pode ser ajustado à curva ou pode estar apenas otimizando. O que eu costumo recomendar ao testar uma gama de valores, um período de look-back para uma média móvel, por exemplo, é testar a robustez do parâmetro. Ou seja, espero ver muitos valores diferentes que produzem resultados favoráveis. No entanto, se simplesmente mudar o período de look-back uma pequena quantidade muda drasticamente os resultados, eu ficaria preocupado com o ajuste da curva. Se ou quando eu encontrar uma região que parece estável, eu tomarei o valor médio ou mediano.

Jeff, você já examinou o software MSA? Isso permitirá o teste de Monte Carlo usando uma curva de equivalência patrimonial.

Eu não achei que a negociação da curva de equidade funcionou para mim, pois a curva pode levá-lo para fora, assim como as melhores negociações estão sendo configuradas. Especialmente, quando você tem estratégias em que 20% de seus negócios representam 80% de seus lucros.

Eu tenho uma cópia do software MSA. Eu realmente gosto. Essa é uma boa observação sobre onde & # 8220; tradicional & # 8221; As regras para a negociação da curva de equivalência patrimonial podem não funcionar. Neste tipo de situação, você pode achar interessante testar o aumento do seu risco quando, sob a média da curva de equivalência patrimonial, e reduzindo o risco quando estiver acima.

Na verdade, é um artigo completamente reescrito escrito nos últimos dias! O artigo original de 2012 não tinha uma solução de curva de equidade. Só falou sobre o tema como uma teoria. Não houve solução. Então, uma vez que encontrei uma solução EasyLanguage, reescrevi o artigo porque o artigo antigo se tornou completamente obsoleto. Obrigado pelos links para os artigos de Kevin. Eu ainda tenho que lê-los. É verdade que esta técnica pode não funcionar para todos os sistemas. Eu nunca esperaria que uma única técnica funcionasse em todos os mercados. Nem precisa trabalhar na maioria dos mercados para ser valioso. Se funcionar apenas com menos de 5% das estratégias desenvolvidas, vale a pena mantê-lo. Lembre-se, esta é apenas outra ferramenta na sua caixa de ferramentas que você pode achar útil. Eu testaria essa técnica, como eu testaria qualquer outra técnica. Como você testa que uma parada móvel funciona ou um intervalo aberto funciona? Que medidas são tomadas para aumentar a probabilidade de sucesso ao incorporar essas técnicas na sua negociação? Os mesmos passos se aplicam aqui. Não há nada diferente. Em todos os casos, seu próprio processo de desenvolvimento do sistema deve ser aplicado.

O que liga a & # 8220; & # 8230; Kevin & # 8217; s & # 8230; & # 8216; artigo que você está se referindo?

Aqui eles são ricos:

HiJeff, dê uma olhada no seguinte link:

Obrigado pelo link! Eu já ouvi falar desse conceito antes e é realmente uma idéia interessante. Na verdade, você poderia usar a ferramenta Equity Curve Feedback para fazer algo semelhante. Por exemplo, você poderia ter uma única estratégia que negocie tanto uma estratégia de reversão média como uma estratégia de tendência. Usando as funções dentro do Toolkit, você poderia alternar entre estes para tipos de negócios com base no desempenho histórico em tempo real.

funciona também com ordens de limite e parada?

Se não estou errado, ele funciona apenas com ordens de mercado e # 8230 ;.

Este software funciona com pedidos de parada, limite e de mercado!

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Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

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